Introduction aux options : les lettres grecques
Delta, gamma, thêta et vega
Pour faire suite à notre premier article “introduction aux options”, nous aborderons aujourd’hui les lettres grecques. Si vous avez quelques bases en option, vous pouvez passer le premier article, dans le cas échéant je vous recommande vivement de le lire avant.
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Les grecques sont des variables utilisées pour évaluer le risque sur le marché des options. Un symbole grec est utilisé pour désigner chacun des risques.
Chacune de ces variables est le résultat d‘une relation entre l’option et une autre variable sous-jacente. Les intervenants du marché option utilisent les différentes valeurs grecques pour évaluer le risque des options et gérer leur portefeuille en fonction de l’évolution du prix.
Les plus couramment utilisées sont le delta, le gamma, le thêta et le véga. C’est donc celles-ci que nous étudierons aujourd’hui.